с тем динамическим рядам цен
Вместе с тем динамическим рядам цен акций (как и ряда других фондовых инструментов) присущ ряд особенностей, которые могут
определять специфику их анализа.
Прежде всего, это достаточно частые случаи резкого изменения
тенденции цены (например, повышательный тренд, так называемый
бычий, сменяется его противоположностью, так называемым медвежьим трендом). В этой ситуации возможно использование аналитической аппроксимации.
Для оценки параметров уравнения, максимально точно описывающего динамику цен акций используется метод наименьших квадратов, суть которого состоит в том, что подбирается такая аппроксимирующая кривая, при которой достигается минимум квадратов отклонений исходного ряда от теоретической кривой.
Аппроксимируем исходный ряд прямой, которая описывается
уравнением вида Y = at+b, после определения параметров уравнение
приводится к виду Y=2,02t + 41,34. Рассчитанный коэффициент детерминации r = 0,94 показывает очень сильную связь между теоретической моделью и динамическим рядом, что определяется качеством подобранной модели.
Графическое представление теоретической и практической кривой приведено на графике на рис. 8.5.
