что тенденция обнаружена по показателю
Предположим, что тенденция обнаружена по показателю цены закрытия (но не по динамическому ряду доходностей). В этом случае на втором этапе необходимо решить задачу представления тренда в его аналитическом виде.
Существует несколько методов аналитического представления
тренда, в том числе:
Сглаживание с помощью простой скользящей средней
Сглаживание с помощью взвешенной скользящей средней
Аналитическое выравнивание с помощью различных аналитических кривых.
Сглаживание с помощью простой скользящей средней состоит
в том, что фактический уровень ряда заменяется средним уровнем, рассчитанным на базе m величин, где m - период сглаживания.
Уровень сглаженного ряда Y в этом случае может быть рассчитан как:
если период сглаживания нечетен
где t Y - текущий уровень сглаженного ряда динамики,
p=2m+1 . интервал сглаживания.
При четном интервале сглаживания используется специальная процедура центрирования, состоящая в том, что рассчитывается средняя из двух смежных скользящих средних для того, чтобы соотнести полученный уровень с определенной датой.
