Упражнения по главе .Статистика ценных бумаг
1. Рассчитать доходность к погашению на базе простого и сложного процента, если ГКО приобретается по цене 84% от номинала со сроком до погашения а) 90 дней, б)240 дней.
2. Определить текущую доходность акций АО .А., если за 10000 акций номиналом 1000 руб. инвестором было уплачено 12360000, дивиденды составляют 9%.
3. Инвестор приобрел акции АО .Б. за 1100 руб. Номиналом 1000 руб. Размер дивиденда 10% годовых .В настоящее время курсовая стоимость акции 700 руб. Определите текущую доходность акции.
4. Инвестор приобрел пакет акций АО в количестве 150 штук номиналом 10000 за
2млн., через год 3 месяца он продал указанный пакет за 2,2 млн. руб-
лей. Определите полную реализованную доходность.
5. Рассчитать показатель дюрации облигаций с следующими параметрами:
-Облигация А : купон 12%, срок погашения - 5 лет, рыночная цена 1250
руб., номинал 1000руб.
-Облигация Б : купон 8,5%, срок погашения - 6 лет, рыночная цена 1100
руб., номинал 1000руб.
6. Определить с помощью показателя модифицированной дюрации : как изменяет-
ся цена 7 - летней облигации с купоном 10%, рыночная стоимость которой состав-
ляет 1200 руб. (при номинале 1000 руб.) при понижении доходности на 0,01.
7. Определить, какая из следующих акций является наиболее рискованной:
8.Инвестор имеет возможность сформировать портфель из следующих ценных бумаг (доходность не нормирована):
