Б гораздо менее рискованны, чем
Результаты расчета по инвестициям А и Б приведены ниже:
Следовательно, инвестиции типа Б гораздо менее рискованны, чем инвестиции типа А..
В качестве оценки измерения риска возможно использование коэффициента вариации, который определяется как отношение среднеквадратичного отклонения () к ожидаемой доходности (К).
Этот коэффициент определяет значение риска на единицу дохода.
Рассчитаем коэффициент вариации для акции А и Б:
Сравнивая коэффициенты вариации по двум типам акций, можно определить отношение CVА/CVБ= 2,43/0,27 = 9. Т.е. акции типа А в 9 раз более рискованные, чем акции типа Б.
